Indikator RSI - kako uporabljati? Navodila, priporočila

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Indeks relativne moči je eden izmed najbolj priljubljenih kazalnikov, ki jih uporabljajo trgovci. Zagotavlja informacije o moči gibanja cen na grafikonih, od tod tudi njegovo ime. Kaj je torej indikator RSI? Kako ga uporabiti pri trgovanju? Kako razumeti, kaj prikazuje?

opis indikatorja RSI

Indeks relativne moči (RSI), ki ga je ustvaril J. Wells Wilder, je oscilator zagona, ki meri hitrost in spremembo gibanja cen. Indeks niha med nič in 100. Tradicionalno, po Wilderju, RSI kaže, da je trg prekupljen, ko preseže 70, in preprodan, ko je pod 30. Signali indikatorja RSI lahko opozorijo na preobrat trenda, prečkanje osrednje črte in tudi določi moč trenda.

Wilder je o vsem tem pisal v svoji knjigi iz leta 1978 Novi koncepti v tehničnih sistemih trgovanja. Skupaj s paraboličnim SAR, indeksom volatilnosti, indeksom razpona in indeksom CSI je opisal indikator RSI – kako ga uporabljati in kako izračunati. Avtor je upošteval zlasti naslednje dejavnike:

• vzponi in padci;
• številke tehnične analize;
• neuspešno zamah;
• podpora in odpor;
• divergence.

Kljub dejstvu, da bodo Wilderjevi kazalniki kmalu stari 40 let, so prestali preizkus časa in ostajajo izjemno priljubljeni še danes.

Izračun

Indikator se izračuna po formuli: RSI=100 – 100/(1 + RS), kjer je RS=povprečni porast/povprečni padec.

Za poenostavitev izračuna je indeks razdeljen na glavne komponente: RS, povprečna rast in padec tečaja. Wilder je v svoji knjigi predlagal izračun indeksa na podlagi 14 časovnih obdobij. Padci so izraženi kot pozitivna in ne negativna števila.

Najprej se izračunata povprečni porast in padec za 14 obdobij.

• povprečna rast=vsota rasti v zadnjih 14 obdobjih / 14;
• povprečni padec=vsota padcev zadnjih 14 obdobij / 14.

Potem izračuni temeljijo na prejšnjih povprečjih in trenutnem padcu ali dvigu:

• povprečna rast=prejšnja povprečna rast x 13 + trenutna rast / 14;
• povprečni upad=prejšnji povprečni upad x 13 + trenutni upad / 14.

Ta metoda izračuna je tehnika glajenja, podobna eksponentnemu drsečemu povprečju. To tudi pomeni, da postanejo vrednosti indeksa natančnejše, ko se obračunsko obdobje poveča.

Wilderjeva formula normalizira RS in ga spremeni v oscilator, ki niha med nič in 100. Dejansko je grafikon RS videti popolnoma enako kot grafikon RSI. Korak normalizacije poenostavi iskanje ekstremov, saj je indeks v ozkem območju. Indeks relativne moči je 0, ko je povprečni dobiček nič. Pri 14-obdobnem RSI vrednost nič pomeni, da se je tečaj zniževal vseh 14 obdobij. Rast ni bilo. Indeks je 100, ko je povprečna amortizacija nič. To pomeni, da je stopnja rasla v vseh 14 obdobjih. Padec ni bil.

Na podlagi indeksa relativne moči se izračuna stohastični oscilator Stohastični RSI:

StochRSI=(RSI - nizek RSI) / (visok RSI - nizek RSI)

Oscilator poveže raven RSI z minimalno in največjo vrednostjo v določenem časovnem obdobju. Vrednosti RSI se namesto vrednosti tečajev nadomestijo v formulo stohastičnega oscilatorja. Tako je stohastični RSI indikator indikatorja - druga izpeljanka menjalnega tečaja. Bistveno poveča število signalov, zato je treba poleg tega upoštevati tudi druga orodja tehnične analize.

Indikator RSI: kako ga uporabiti?

Standardno število obdobij za indikator relativne moči je 14, kar pomeni, da ocenjuje zadnjih 14 sveč ali časovnih okvirjev.

Indikator primerja povprečni dobiček s povprečno izgubo in analizira, koliko od zadnjih 14 sveč je bilo bikovskih ali medvedjih, ter analizira tudi velikost vsake sveče.

Na primer, če je vseh 14 cenovnih sveč bikovskih, potem je indeks 100, in če je vseh 14 sveč medvedjih, potem 0 (ali skoraj enakih 100 in 0). In indeks 50 bi pomenil, da je bilo 7 preteklih sveč medvedjih, 7 bikovskih, povprečni dobiček in izguba pa sta bila enaka.

Primer1. Spodnji posnetek zaslona prikazuje grafikon EUR/USD. Območje, označeno z belo, vključuje zadnjih 14 cen sveč. Od tega jih je bilo 13 bikovskih in le 1 medvedja, kar je povzročilo vrednost 85.

Primer 2. Spodnji posnetek zaslona prikazuje grafikon EUR/USD in 3 označena področja po 14 sveč, da razumete, kako se izračuna indeks relativne moči.

• Prvo območje poudarja zelo medvedje obdobje 9 medvedjih sveč, 4 majhnih bikovskih sveč in 1 vzorca svečnikov (doji). RSI tega obdobja je 15, kar kaže na zelo močno medvedjo fazo.
• Drugi del vključuje 9 bikovskih sveč in 5 pretežno majhnih medvedjih sveč. Kazalnik tega obdobja je bil 70, kar kaže na razmeroma močan bikovski trend.
• Tretje območje vključuje 6 bikovskih sveč, 8 medvedjih sveč in 1 doji, kar ima za posledico vrednost indeksa 34, kar kaže na zmeren padec cene.

Kot vidite, analiza 14 sveč precej natančno ustreza vrednosti RSI za to obdobje. Kljub temu je kazalnik uporaben, saj skrajša čas, potreben za obdelavo podatkov, in vam omogoča, da se izognete napakam med nestanovitnim vedenjem na trgu.

Preprodano in prekupljeno

Osnovna ideja je, da ko indeks relativne moči kaže zelo visoke ali zelo nizke vrednosti (večje od 70 ali manj kot 30), cena kaže na preprodajo ali prekupljenost. Visok indeks pomeni, da je število bikovskihsveče so prevladale nad številom medvedjih. In ker tečaj ne more neskončno označevati samo bikovskih sveč, se ne morete zanašati samo na odčitke indikatorja RSI, da določite preobrat trenda.

Če je bilo 13 od zadnjih 14 sveč bikovskih in je indeks precej nad 70, potem je verjetno, da se bodo biki v bližnji prihodnosti umaknili, vendar se v svojih napovedih ne smete v celoti zanašati na indikator RSI. Spodnji posnetek zaslona prikazuje dve obdobji, ko je vstopil v območje preprodaje (manj kot 30) in tako ostal dolgo časa. V prvem obdobju je cena še naprej padala 16 dni, preden se je indeks vrnil nad 30, v drugem obdobju pa je cena še naprej padala 8 dni, ko je bil trg preprodan..

Privzeto obdobje izračuna za indeks moči trenda je 14, vendar ga je mogoče zmanjšati, da povečate občutljivost indikatorja, ali povečati, da ga zmanjšate. 10-dnevni RSI bo dosegel raven prekupljenosti ali preprodaje hitreje kot 20-dnevni RSI.

Za trg velja, da je prekupljen, ko je vrednost RSI nad 70, in preprodan, ko je pod 30. Te tradicionalne ravni je mogoče prilagoditi tudi za boljše izpolnjevanje varnosti ali zahtev. Prilagoditev indikatorja RSI s povečanjem prekupljenosti na 80 ali znižanjem preprodaje na 20 bo zmanjšala frekvenco signalov. Kratkoročni trgovci včasih uporabljajo 2-obdobni RSI, ki vam omogoča, da iščete prekupljen nad 80 in preprodanost pod 20.

Indikatorja relativne moči ni mogoče uporabiti samo za določanje verjetnih točk preobrata. onkaže tudi na zelo močne trende, ko ostane dlje časa v coni preprodanosti ali prekupljenosti.

Preboj linije podpore in upora

Kot že omenjeno, vam indeks relativne moči omogoča prepoznavanje močnih trendov menjalnega tečaja. Zaradi tega je odlično orodje za trgovanje na ravni podpore in odpornosti. Slika prikazuje grafikon EUR/USD, črna vodoravna črta pa je dobro znana raven 1,20 tečaja, ki je raven podpore in upora.

Vidite, da se je cena večkrat vrnila na raven 1, 2. Prvič je RSI pokazal vrednosti 63 in 57. To je pomenilo, da čeprav je bil trend navzgor, njegova moč ni bila dovolj. Močne stopnje odpornosti ni lahko prekiniti - za premagovanje je potreben močan trend.

Drugič, ko se je stopnja vrnila na raven upora, je bil RSI 71, kar kaže na precej močan bikovski trend, vendar se je raven upora ponovno ohranila. Do zadnjega odseka, ko je RSI pokazal vrednost 76, je bila raven upora premagana in RSI se je dvignil na 85.

Indikator lahko služi kot orodje za kvantificiranje moči tečaja. Trgovci, ki uporabljajo algoritme trgovanja, zelo potrebujejo takšne informacije in kazalnik relativne moči je priročen.

razhajanje RSI

Drugo področje, kjer se uporablja indikator RSI, je strategija prepoznavanja prelomnih točk z iskanjem razhajanj. Signalirazhajanj, ki jih povzroča menjalni tečaj, na splošno ne podpira osnovna dinamika cen. To potrjuje naslednje.

Spodnji posnetek zaslona prikazuje dve nizki vrednosti. Med prvim je bil kazalnik 26, gibanje cene pred tem trenutkom pa je vključevalo 8 medvedjih sveč, 3 bikovske, 3 doji, tečaj je skupaj padel za 1,45%. Med drugo najnižjo vrednost je RSI pokazal višjo vrednost 28, gibanje cene pa je vključevalo 7 medvedjih sveč, 5 bikovskih, 2 dojija in tečaj je izgubil le 0,96%.

Čeprav je tečaj dosegel novo, nižjo najnižjo vrednost, dinamika ozadja ni bila tako močna in drugi del ni bil močan. In grafikon to potrjuje. Drugi nizek je imel višji kazalnik (28 proti 26), čeprav je tečaj pokazal, da medvedi izgubljajo moč. Razhajanje se pogosto pokvari, dvojna divergenca je bolj zanesljiva.

pozitivno-negativni preobrati

Andrew Cardwell je razvil sistem pozitivnih negativnih preobratov za indeks relativne moči, ki so nasprotni medvedjim in bikovskim razhajanjem. Za razliko od Wilderja je Cardwell menil, da so medvedja odstopanja fenomen bikovega trga. Z drugimi besedami, medvedja razhajanja tvorijo trend navzgor. Podobno se bikovske razlike obravnavajo kot pojav medvedjega trga in nakazujejo padajoči trend.

Pozitiven preobrat se zgodi, ko indikator doseže nižjo najnižjo vrednost, cena pa višjo najnižjo vrednost. Nizka najnižja ni na nivoju preprodanosti, ampak nekje med 30 in50.

Negativen preobrat je nasprotje pozitivnega. RSI dosega višjo vrednost, vendar je stopnja nižja. Še enkrat, višja se običajno nahaja tik pod nivojem prekupljenosti pri 50-70.

ID trenda

Indikator relativne moči ponavadi niha med 40 in 90 na bikovem trgu (navzgornji trend), pri čemer ravni 40-50 delujejo kot podpora. Ti razponi se lahko razlikujejo glede na parametre RSI, moč trenda in nestanovitnost osnovnega sredstva.

Po drugi strani indikator niha med 10 in 60 na medvedjem trgu (napadajoči trend) z ravnmi 50-60 kot odpornost.

Neuspešno zamah

Neuspeli zamah je po mnenju avtorja močan znak bližajočega se preobrata. To je signal, ki ga daje indikator RSI. Njegov opis je naslednji. Neuspešni zamahi niso odvisni od tečaja. Z drugimi besedami, osredotočajo se izključno na signale RSI in ignorirajo koncept razhajanja. Bikovsko neuspešno nihanje se oblikuje, ko RSI pade pod 30 (preprodano), se dvigne nad 30, pade na 30 in nato prebije prejšnji vrh. Cilj je doseči ravni preprodaje in nato višjo najnižjo vrednost nad nivojem preprodaje.

Do neuspešnega medvedjega zamaha pride, ko se indeks premakne nad 70, pade, odbije, pade pod 70 in nato prebije prejšnji minimum. Cilj je ravenprekupljen in nato nižji najvišji nivo pod ravnjo prekupljenosti.

Obrestna mera je pomembnejša od indikatorja

Indikator RSI univerzalnega oscilatorja zagona - časovno preizkušena učinkovitost. Kljub nestanovitnosti trgov ostaja RSI danes enako pomemben, kot je bil v času Wilderja. Toda čas je nekaj prilagodil. Čeprav je Wilder prekupljenost smatral za pogoj za preobrat, se je izkazalo, da je lahko znak moči. Medvedja divergenca še vedno daje dobre signale, vendar morajo biti trgovci previdni med močnimi trendi, ko je to normalno. Čeprav koncept pozitivnih in negativnih preobratov nekoliko spodkopava Wilderjevo razlago, je njegova logika smiselna in sam Wilder bi težko zavrnil več pozornosti cenovnemu delovanju. Pozitivni in negativni preobrati postavljajo cenovni trend na prvo mesto, indeks pa na drugo, kot mora biti. Indikator RSI daje prednost medvedjim in bikovskim razhajanjem. Kako uporabljati ta orodja, je odvisno od trgovca.

Indikator RSI je univerzalno orodje za določanje moči trenda, iskanje točk preobrata ali preboja podpornih in odpornih linij. In čeprav je njegovo vrednost mogoče zlahka predvideti s pogledom na zadnjih 14 sveč, bo risanje RSI na cenovnem grafikonu dodalo stabilnost in zaupanje v trgovanje. Količinsko opredeli moč tečaja, njegov prevod v interpretabilne številke vam bo omogočil sprejemanje učinkovitejših trgovinskih odločitev ter se izognili ugibanjem in subjektivnim interpretacijam.