Korelacija valutnih parov med seboj

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Sredstva, ki se uporabljajo pri trgovanju na finančnem trgu, imajo temeljni odnos. To najbolje vidijo trgovci na Forexu in drugih finančnih trgih. Sredstva, ki so postavljena v trgovalno okno, sledijo gibanju drug drugega. Z objavo novice o poslabšanju razmer na trgu dela v evrskem območju bo par EUR/USD začel padati, sledil pa mu bo GBP/USD, vendar v manjši meri. Čeprav je Združeno kraljestvo glasovalo za izstop iz Evropske unije, je še vedno močno odvisno od tega.

Definicija

Korelacija je izraz, ki se nanaša na trend spremembe med nizi podatkov. Spremembe na enem trgu vplivajo na dinamiko drugega. Zato trgovci pri trgovanju pogosto uporabljajo indikator korelacije valutnih parov.

Ogledi

Korelacija valutnih parov je lahko drsna in neposredna. Prvi daje natančnejše rezultate. V primeru neposredne korelacije se oba indikatorja premikata sinhrono, pri obratni pa v nasprotni smeri.

Poglejmo situacijo na primeru trgovanja z dvema valutnima paroma: USD/CHF in EUR/USD. Trgovec trguje z instrumentom USD/CHF. Če rezultati tehnične analize kažejo, da obstaja neposredna povezava med obema indikatorjema, potem lahko odprete pozicije v različnih smereh. Poznavanje razmerja zmanjša število naključnih signalov. Toda zanesljive rezultate je mogoče doseči le pri delu z veliko količino podatkov. Gibljiva ali inverzna korelacija valutnih parov je prikazana v času na premaknjenem naboru podatkov. Sprememba tečaja USD/CHF danes odraža gibanje para EUR/USD v prihodnosti. Bolj podrobne so informacije, lažje je zgraditi strategijo na njih.

Analiza podatkov

Korelacijo valutnih parov lahko izračunate s posebnim programom, prenesenim z interneta, ali v Excelu. Vgrajena funkcija "CORREL" odraža razmerje dveh nizov podatkov. Če želite določiti neposredno korelacijo, morate uporabiti podatke, vzete iz enega časovnega obdobja (na primer 2013), in za obratno - iz drugega (2013 in 2014). V prvem primeru mora biti vrednost indikatorja bližje "+1", v drugem pa - "-1". Vrednost indikatorja "0" pomeni, da med podatki ni povezave.

Odnos ni konstanten, saj se trg spreminja. Težje je najti inverzno korelacijo. Na primer, cena zlata najpogosteje presega GBP/USD. Razmerje za ta par je treba izračunati skoraj za vsak trgovalni dan. Nekateri pari se premikajo v različnih smereh, drugi se premikajo v isto smer, vendar s časovnim zamikom, tretji pa se popolnoma kopirajo. Bolje je spremljati dinamiko gibanja enkrat mesečno ozčetrtina.

Uporaba korelacije

Trgovci se poskušajo izogniti pozicijam, ki se med seboj uravnotežijo v istem časovnem okviru. Na primer, trgovec se odloči za delo s pari USD/CHF in EUR/USD, ki imajo obratno razmerje. Ko bo cena USD/CHF začela padati, bo EUR/USD narasla.

Takšne kombinacije je bolje zavrniti. Dobiček, prejet s prvega mesta, morda ne pokriva izgube. Strategija trgovanja mora temeljiti na nizu podatkov z neposrednim razmerjem.

Na finančnih trgih obstaja več valut, ki so neposredno povezane z dolarjem: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD in EUR/USD. Sledenje razmerju med valutnimi pari pomaga zmanjšati tveganje izgube in pravočasno preusmeriti naložbe v druga sredstva.

Strategija korelacije valutnih parov

Gral ne obstaja na finančnem trgu. Nobena strategija ne bo vedno donosna. Tudi če temelji na korelaciji valutnih parov. Toda kratkoročno je možno trgovanje na podlagi neposrednega odnosa. Najti morate le sredstva z visoko stopnjo korelacije (od 0,8) za zadnje leto. Bistvo trgovanja s pari je najti točke največjega odstopanja cen preko korelacijskega indikatorja valutnih parov, prodati dražje sredstvo in kupiti cenejšega.

Prednosti strategije

Glavna prednost strategije trgovanja s pari je pomanjkanje obremenitve depozita. Izgube enega od koreliranih parov bodo pokrite z dobički drugega. Ta strategija je tudiimenujemo varovanje pred tveganjem, ker je druga trgovina nasproti prve.

Druga prednost je, da ni potrebe po temeljni ali tehnični analizi. Določiti je treba le največje razhajanje parov in se ne moti zaradi kaotičnega gibanja cen. Toda to je tudi glavna pomanjkljivost strategije. Korelacija med valutnimi pari se ne bo nadaljevala ves čas. Njegovega trajanja ni mogoče določiti.

Indikator korelacije valutnih parov za MT4

Forex trgovanje se običajno izvaja prek posebne platforme. Najpogosteje je to MT4, redkeje MT5. Za delovanje v skladu z izbrano strategijo je na platformi nameščen poseben indikator, ki prekriva grafikone valutnih parov drug na drugega.

Posebej za trgovanje s pari lahko uporabite indikator OverLayChart. Z njegovo pomočjo lahko iz grafikonov določite korelirane valutne pare. Načelo delovanja je naslednje. V oknu platforme morate odpreti grafikon katerega koli sredstva, na primer EUR/USD, in mu priložiti OverLayChart. V oknu z nastavitvami v parameter SubSymbol vnesite ime povezanega sredstva, na primer GBP/USD, in izberite barvo vrstic drugega sredstva. Če je razmerje med parametri inverzno, potem v oknu z nastavitvami indikatorja nastavite parameter Zrcaljenje na true, če je razmerje neposredno - na false.

Po zagonu indikatorja se bosta v enem oknu namesto enega prikazala dva grafikona. Z njimi lahko delate na enak način kot z običajnim grafikonom: spremenite barvo, časovni okvir, merilo.

Skripteza trgovanje

Poleg kazalnikov lahko za pomoč trgovcem uporabite tudi strokovne svetovalce in skripte. Za delo na prej obravnavani strategiji lahko uporabite skript Correlations, ki olajša iskanje medsebojno odvisnih instrumentov. V nastavitvah morate nastaviti:

• StartTime – obdobje, v katerem bo program iskal korelirane instrumente.
• Rank - vrsta razmerja.

Če želite najti neposredno povezavo med sredstvi, bo program izračunal Pearsonov koeficient. Za določitev inverzne povezave se izračuna Spearmanov koeficient. Šibkejše kot je razmerje, bližje je izračunana vrednost kazalnika "0".

Po zagonu programa se poišče razmerje za vse instrumente, določene v nadzoru trga. Sam proces lahko opazujemo v levem kotu zaslona. Takoj, ko bo ugotovljena korelacija valutnih parov drug drugega, bodo ti zapisani v terminalski dnevnik. Tudi če je njegovo delo prekinjeno, bodo zapisi shranjeni. Po zaključku dela se ustvari datoteka Correlations.txt, ki prikazuje rezultate. Preden zaženete skript, morate prenesti zgodovino ponudb vseh sredstev, ki bodo analizirana.

Algoritem trgovanja

Kako se strategija korelacije valutnih parov uporablja v praksi? Najprej se morate odločiti za vstope v trgovino, torej na grafikonu poiskati pare, ki so se med seboj najbolj razhajali, in izračunati število točk tega neskladja. Nato morate določiti povprečjepomen teh odstopanj. Uporabljali se bodo za izračun korelacije valutnih parov. Na primer, povprečna razhajanja sredstev je 80 točk. To pomeni, da bo treba naslednjo trgovino odpreti, ko razhajanje doseže 70-80 pipov.

Nihče ne more napovedati, kako se bo trg premikal v prihodnosti. Opisana predhodna analiza bo pomagala preprečiti izgubo poslov.

Pravila trgovanja so naslednja. Ko je doseženo izračunano odstopanje, je treba naenkrat odpreti dva posla. Dražje sredstvo (tisto, ki se nahaja na vrhu grafikona) je treba prodati, poceni pa kupiti. Trgovanje morate zapustiti takoj, ko se grafikoni križajo na ničelni točki.

To strategijo je mogoče uporabiti v časovnih okvirih od 5 minut do ene ure. Večja kot je časovna razlika, manj bo signalov in večji je dobiček ene trgovine.

Zavarovanje

Ta strategija trgovanja, ki temelji na korelaciji valutnih parov, ne vključuje uporabe zaustavitvenih izgub ali prevzemnih dobičkov. Lahko pa se zavarujete pred nadaljnjimi izgubami zaradi razhajanj z uporabo čakajočih naročil. Na primer, trgovec je odprl pozicijo za nakup EUR/USD, ko odstopanje doseže 80 točk. Rezultati preliminarne analize so pokazali, da je bila največja razlika med pari 110 točk. Zato lahko takoj odprete čakajoče naročilo za prodajo sredstva, ko je doseženo odstopanje 100 točk. Enako je treba storiti za cenejši par. Odprite naročilo za nakup sredstva, ko je dosežena razlika 100 točk.

Korelacija pri trgovanju z opcijami

Ta vrsta trgovanja je zelo podobna "Forexu", vendar ima svoje značilnosti.

Če je korelacijski koeficient blizu "+1", potem transakcij v eno smer ni mogoče sklepati. V primeru negativnih sprememb na trgu bo trgovec prejel dvojno izgubo. Če je vrednost koeficienta "-1", potem iz istega razloga ne bi smeli odpirati poslov v različnih smereh. Lastnosti trgovanja na korelacijah je treba uporabiti za dobro. To pomeni, da za varovanje pred tveganji sklepajte posle na različno usmerjenih pozicijah s pozitivno korelacijo. Tudi če en instrument izgubi, drugi zagotavlja dobičkonosni izstop.

Primer: trgovec je sklenil posel za nakup AUD/USD. Cena je začela padati. V tem primeru morate skleniti posel za prodajo koreliranega para NZD/USD. Dobiček iz drugega sredstva bo pokril izgubo iz prvega.

Binarne opcije, ki temeljijo na korelaciji valutnih parov, imajo svoje značilnosti. Za razliko od Forexa na njih ni mogoče oddati čakajočega naročila. To pomeni, da boste morali na spletu opazovati spremembe in ročno ustaviti transakcijo.

Druga značilnost trgovanja izhaja iz prve. Ko odprete trgovino z binarnimi opcijami, morate takoj določiti njen časovni okvir. Zato je potrebno izvesti predhodno testiranje strategije trgovanja na demo računu ali na zgodovini grafikonov.

Sredstva za trgovanje

Na internetu lahko najdete tabele, ki prikazujejo izračunane korelacijske vrednosti za vse priljubljeneorodja. Med valutnimi pari je vrednost koeficienta blizu "+1" opažena v AUD/USD in AUD/NZD, AUD/JPY in AUD/CHF, AUD/CAD in AUD/SGD ter AUD/USD in NZD/USD., GBP/USD in EUR/USD itd. Vsa sredstva, ki imajo isto valuto na prvem ali drugem mestu, so povezana.

Med surovinami je pozitivna korelacija opažena pri energentih (NAFTA in PLIN) ter kovinah (ZLATO in SREBRO). Za delnice to načelo velja za delnice podjetij v isti panogi (kot sta IBM in Microsoft).

Sklep

Korelacija valutnih parov nastane, ko je gibanje sredstev med seboj povezano. Lahko je enosmerna, večsmerna ali vzporedna. Vsaka sprememba cene temelji na ekonomski razlagi. Pri trgovanju na finančnih trgih se lahko korelacija uporablja za iskanje vstopnih in izstopnih točk trgovine.

Bistvo strategije, ki temelji na korelaciji, je naslednje: z enosmernimi sredstvi morate sklepati posle v različnih smereh in z večsmernimi sredstvi - v eni. Samo v tem primeru se lahko izognete dvojnim izgubam in ustvarite dobiček.

Zavarovanje ni potrebno, vendar bi moral vsak trgovec poznati osnovna pravila trgovanja.